环球UG开户:靳毅:跨季后资金利率下行 债市震荡盘整

宣城新闻网/2020-07-06/ 分类:宣城民生/阅读:

  本周活动性跟踪月初活动性边际宽松,大量逆回购到期,央行净回笼资金。7月3日,相较于上周三(6月24日,下同),银行间质押式回购利率方面,R001下行8.43BP,R007下行52.97BP,R014下行111.24BP。存款类质押式回购利率方面,DR001下行11.80BP,DR007下行30.75BP,DR014下行77.87BP。SHIBOR利率全线下行。7月3日,SHIBOR隔夜为1.3640%,下行17.60BP;SHIBOR1周为1.9800%,下行19.30BP;1月期SHIBOR报收2.0110%,下行8.70BP,3月期SHIBOR报收2.1050%,下行1.60BP。

  本周一二级市场一级市场方面,本周多支抗疫国债刊行,利率债净融资额较上周大幅增加,本周内蒙古、吉林等5地开展处所债刊行事情。本周一级市场共刊行44支利率债,实际刊行总额为5152.98亿元,较上周增加3084.38亿元;总送还量为368.25亿元,较上周淘汰1719.93亿元;净融资额为4784.73亿元,净融资较上周增加4804.31亿元。本周利率债刊行情况较好,大都债券投标倍数在4-8 倍阁下。二级市场方面,利率债收益率短降长升。7月3日,1年期国债收益率为2.0976%,较周三下行5.19BP;10年期国债收益率报2.8974%,

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,上行3.6BP。1年期国开债收益率报2.1924%,较上周三下行10.14BP;10年期国开债收益率报3.1701%,上行3.01BP。

  风险提示银行间信用风险,新冠疫情变革。

  1、 活动性跟踪

  1.1、 果真市场操纵

  月初大量逆回购到期,央行净回笼资金。本周共有4900亿元逆回购到期,周一(6月29日)至周五(7月3日),果真市场逆回购别离到期400亿、900亿、1800亿、700亿、1100亿。由于月初资金面边际宽松,央行未举办逆回购投放,果真市场净回笼4900亿元。下周将有2900亿逆回购到期。

  

  1.2、 钱币市场利率

  银行间资金利率全线。7月3日,相较于上周三(6月24日,下同),银行间质押式回购利率方面,R001下行8.43BP,R007下行52.97BP,R014下行111.24BP。存款类质押式回购利率方面,DR001下行11.80BP,DR007下行30.75BP,DR014下行77.87BP。

  SHIBOR利率全线下行。7月3日,SHIBOR隔夜为1.3640%,下行17.60BP;SHIBOR1周为1.9800%,下行19.30BP;1月期SHIBOR报收2.0110%,下行8.70BP,3月期SHIBOR报收2.1050%,下行1.60BP。

  

  1.3、 同业存单刊行

  同业存单净融资额较上周增加。本周,同业存单总刊行量为2867.50亿元,总送还量为1897.90亿元,净融资额为969.60亿元,净融资额较上周增加564.40亿元。

  同业存单刊行利率全线下行。7月3日,1月期品种刊行利率为2.0513%,较上周三下行33.27BP;3月期品种利率为2.2681%,下行12.61BP;6月期品种刊行利率为2.5625%,下行8.75BP。

  

  1.4、 实体经济活动性

  单据转帖利率下行。按照最新数据,停止7月3日,股份行6个月的单据转贴利率为2.3500%,与较上周三下行42.42BP。城商行6个月的单据转贴利率2.5443%,较上周三下行39.56BP。

  

  1.5、 一周禁锢动态

  

  2、 利率债

  2.1、 一级市场刊行及中标

  本周利率债净融资额较上周大幅增加。本周一级市场共刊行44支利率债,实际刊行总额为5152.98亿元,较上周增加3084.38亿元;总送还量为368.25亿元,较上周淘汰1719.93亿元;净融资额为4784.73亿元,净融资较上周增加4804.31亿元。

  本周内蒙古、吉林等5地开展处所债刊行事情。内蒙古刊行6支处所债,刊行总额为356.21亿元;吉林刊行4支处所债,刊行总额为94.27亿元;四川刊行1支处所债,刊行总额为170.60亿元;湖北刊行4支处所债,刊行总额为221.24亿元;湖南刊行2支处所债,刊行总额为129.25亿元。

  

  2.2、 利率债到期收益率

  国债收益率涨跌纷歧。7月3日,1年期国债收益率为2.0976%,较周三下行5.19BP;3年期国债收益率为2.3878%,下行5.12BP;5年期国债收益率报2.6084%,上行2.23BP;7年期国债收益率报2.8628%,下行0.72BP;10年期国债收益率报2.8974%,上行3.6BP。

  国开债收益中短期下行,恒久上行。7月3日,1年期国开债收益率报2.1924%,较上周三下行10.14BP;3年期国开债收益率报2.7511%,下行1.05BP;5年期国开债收益率报2.9908%,下行1.42BP;7年期国开债收益率报3.3111%,下行3.38BP;10年期国开债收益率报3.1701%,上行3.01BP。

  

  2.3、 利率债利差

  各期限利差均走阔。7月3日,与上周三对比,10Y-1Y利差走阔8.79BP,10Y-5Y利差走阔1.37BP,10Y-7Y利差走阔4.32BP。

  

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